Что такое алгоритмический трейдинг?

Часто алгоритмический трейдинг, алгоритмическую торговлю путают с роботизированной торговлей. Что такое алгоритмический трейдинг и чем алгоритмическая торговля отличается от торговли с роботизированными советниками или роботами?

К алгоритмической торговле приступают в случаях, когда есть необходимость гигантский торговый объем разбить на несколько частей и упростить процедуру трейдинга. Метода алгоритмической торговли заключается в том, чтобы разделить крупный ордер parent на более мелкие заявки ордера child.

Каждая из таких небольших заявок обладает особыми характеристиками (это стоимость, объем) и должна быть исполнена в какоето указанное время.

Подобная метода трейдинга придумана для удобства в коммерции. Целью алгоритмической торговли является уменьшение цены исполнения крупных заявок. Почему?

Исполнение более мелких заявок на рынке менее рискованно, поскольку крупные, гигантские ордера обладают риском не быть исполненным. Процедура халвинга позволяет и товар продать без потерь во времени, и получить больше прибыли за реализацию раздробленных частей.

Благодаря алгоритмической торговле Форекскоммерсантам уже не нужно слишком пристально наблюдать за ценами, делить гигантские заявки на небольшие child ордера.

Чем отличается алгоритмический трейдинг от торговли с роботами?

Понятие «Алгоритмическая торговля» частенько путают с другим популярным явлением в бизнесе. Это торговля с роботизированными советниками, или с роботами, как говорят в народе.

Под торговлей с роботами подразумевается трейдинг с применением высоко технологических алгоритмов. Роботыторговцы зарабатывают деньги своему хозяину за очень короткие сроки и превосходят в некоторых случаях трейдерачеловека.

Что такое алгоритмический трейдинг?

Применение алгоритмического трейдинга

Алгоритмический трейдинг применяется крупными финансовыми структурами. Например, хеджфондами, инвестиционными фондами, паевыми, ETFфондами

Все эти крупные финансовые структуры используют различные стратегии. Самыми популярными из них является следующие:

Twap алгоритм, по которому крупное коммерческое предложение дробится на несколько мелких и затем каждая из маленьких заявок должна исполниться через равные промежутки времени по самым выгодным спросупредложению.

Vwap алгоритм, который подразумевает исполнение подзаявок через равные промежутки времени по самым выгодным спросупредложению, но с учетом заданной величины процентного отклонения и не превосходящую среднюю рыночную цену актива.

P.S. Алгоритмический трейдинг очень удобен. Стратегией алгоритмического трейдинга, когда применяется принцип деления большого на малое, может использовать не только крупная финансовая акула, но и самый простой инвесторобыватель. Например, при инвестициях в недвижимость.

avatar
Долгое время Мелания руководила рекрутинговым агентством и буквально жила в офисе, выполняя рутинные задачи, не испытывая удовольствия от работы. В один прекрасный день ее пригласили на семинар по трейдингу. Это сильно изменило её жизнь. Сейчас она - успешный трейдер, который готов делится своим опытом в этом блоге. По любым возникшым вопросам можно обращаться на e-mail: [email protected]